De 5 mest effektive ukentlige opsjonshandelsstrategiene I del 1 i den ukens valgmulighetsrapporten diskuterer vi de 5 mest effektive alternativene Handelsstrategier som intelligente handelsfolk bruker til å generere ukentlige overskudd (les nedenfor). Hold deg oppdatert på del 2 hvor vi diskuterer hvordan du enkelt og effektivt identifiserer attraktive ukentlige handelskandidater hver dag8230 Ukentlige alternativer gir handelsmenn fleksibilitet til å gjennomføre kortsiktige handelsstrategier uten å betale ekstra tidverdien premie iboende i de mer tradisjonelle månedlige utløpsalternativer . Dermed kan forhandlere nå mer kostnadseffektivt handle om en dags arrangementer som inntjening, investorpresentasjoner og produktinnføringer. Fleksibilitet er fint og alt, men du sannsynligvis spør deg selv hvilke spesifikke strategier jeg skal bruke for å generere ukentlige fortjeneste fra ukentlige alternativer. Vel, så glad du spurte, kan vi ta en titt nå på 5 Mest populære Ukentlige opsjoner Trading Strategies: 1. Covered Weekly Samtaler. Ønsker å generere ekstra premieinntekter i porteføljen Vel, se ikke lenger, jeg har strategien for deg: Ukentlige opsjoner dekket samtaler. I hovedsak er det du ønsker å gjøre i denne strategien å selge ukentlige anropsalternativer mot eksisterende aksjebeholdninger (dekk) eller kjøpe aksjer og samtidig selge ukentlige anropsalternativer mot den nye aksjebeholdningen (buy-write). Den ukentlige utløpet av de solgte anropsalternativene tillater deg å samle ekstra inntekter på din stilling, lik en utbytte, men utbetale hver uke. Over tid har dekket samtalestrategien overgått enkle buy-and-hold-strategier, noe som gir større avkastning med to tredjedeler av volatiliteten. Men hvis aksjene i den underliggende flyten er meningsfullt høyere og gjennom den solgte streiken, vil avkastningen din sannsynligvis være lavere enn hvis du ikke solgte anropene (men likevel positive.). Vi bruker dette unike tradingverktøyet til å skjerme for potensielle ukentlige telefonsamtaler og legge ut en prøve av våre bransjer hver uke, så hold deg oppdatert. 2. På grunn av den eksponentielle høytiden forfall i ukentlige alternativer, foretrekker de fleste handelsfolk å selge ukentlige alternativer og forståelig nok det. I den dekkede samtalestrategien som er fremhevet ovenfor, kan forhandlere samle den raske tiden forfall ved å selge de ukentlige samtalene mot en lang aksjeposisjon. Selge nakne putter, i teorien (sumpparitet) tilsvarer en buy-write-strategi, men skrå og marginkrav forandrer bildet litt. Jeg antar det jeg prøver å si er, likevel. Id foretrekker å selge ukentlige opsjoner, men det er tider når jeg liker å kjøpe ukentlige alternativer for potensialet til å oppleve større, potensielt uavhengige gevinster. Under disse omstendighetene anbefaler jeg at du kjøper DITM-ukentlige alternativer. Med fokus på DITM-ukentlige alternativer, kan alternativer med delta over 80 du effektivt begrense det raske tidsforfallet i det lange ukentlige alternativet, da høyt delta forårsaker at den lange ukentlige opsjonsposisjonen skal fungere flytte som lager (delta på 0,80 betyr at alternativet vil flytte 0,80 for hver 1.00 flytte i underliggende). Dette er en fenomenal måte å dra nytte av mulighet for innflytelse og begrense forfall. 3. Kredittkildene er populære fordi de tillater handelsmenn å selge oppsides (call spread) eller downside (put spread) nivåer med en låst risiko-belønning fra handelsutgangen. For eksempel, si at du tror at lager XYZ ikke vil bevege seg over 80-nivået i løpet av neste uke, og du vil gjerne uttrykke denne oppgaven i form av ukentlige alternativer. En måte å gjøre dette på er å bare selge 80 ukentlige anropsalternativ. Dessverre uten den underliggende aksjen, ville dette ukentlige opsjonssalget kreve en betydelig margin i porteføljen din, da det maksimale potensielle tapet på handelen er teoretisk uendelig. Du kan imidlertid redusere det maksimale potensielle tapet og marginbehovet ved å bare kjøpe et høyere streiksamtal (dvs. 85) for å sikre din korte ukentlige samtaleposisjon. Du vil da være kort den 80-85 ukentlige samtalen i XYZ, etter å ha samlet netto premie med maksimalt tapspotensial på streikbredden (85-80) (samlet premie). 4. Out-of-the-Money (OTM): Ellers kjent som lotteri-billetter, selgerne til tider liker å kjøpe langt ut av pengene ukentlige alternativer i håp om at en liten investering kunne gi enorme avkastninger. Det skjer, gjør meg ikke galt, men denne strategien innebærer vanligvis uker og uker med små tap og ideelt sett en stor seier for å gjøre opp for de kumulative tapene. Lotteri-billettstrategien brukes ofte i tilfeller av MampA-spekulasjon, FDA-kunngjøringer, og overordnede inntjeningsspådommer. 5. Ukentlige opsjonskalender Spreads: The Options Trading Signals-gutta gjør en ganske god jobb med å dekke kalenderspread i rapporten om lønnsomme opsjoner strategier, men her er et godt sammendrag av den ukentlige opsjonskalenderstrategien fra en nylig OTS-rapport: En av de nye mulighetene presentert ved ankomsten av disse nylig tilgjengelige ukentlige alternativene, er evnen til å handle hva jeg kaller hit og kjøre kalenderen. Husk at en kalenningsspredning er en to-leggs spredning konstruert ved å selge et kortere datert alternativ og kjøpe et lengre datert alternativ. Overskuddsmotoren er det relativt raskere forfallet av tidspremie i det kortere daterte alternativet. Kalenderspreadene har på en pålitelig måte oppnådd maksimal lønnsomhet ved utløpet fredag ettermiddag på det korte benet når prisen på det underliggende er til strike-prisen. Før den nylig tilgjengelige tilgjengeligheten av disse ukentlige opsjonene ble kalenderen spredt vanligvis konstruert med rundt 30 dager til utløpet i kortbenet. I disse klassisk konstruerte kalendere er det to risikoer: 1. Bevegelse av underliggende pris utover grensene for lønnsomhet. 2. Volatilitet forelsket av det lengre daterte alternativet som næringsdrivende eier. Hit og kjør kalendere er noe forskjellig i risiko. Volatilitet beveger seg sjelden opp hvor som helst nær den hurtige tempoet i prisbevegelsen. På grunn av denne egenskapen er den primære risikoen i disse kortere varighetskalendere prisen på den underliggende. Den sporadiske forekomsten av spiked volatilitet i det korte alternativet øker sannsynligheten for lønnsomheten betydelig, da den forhøyede volatiliteten faller til null ved utløpet. En av de meget flytende underpunktene som har aktivt handlet alternativer er AMZN. På midten av 29. august var AMZN på 205,50 og fortsatte å trene høyere fra et basemønster. En rask titt på opsjonskortet viste det ukentlige 210 slagalternativet, med 4 dager med livet igjen og bestående av tid (ekstrinsisk) premie, handlet med en volatilitet på 42,9 mens september månedlige alternativet jeg ville kjøpe hadde en volatilitet på 41,6 . Denne situasjonen kalles en positiv volatilitet skew og øker sannsynligheten for en vellykket handel. Jeg gikk inn i handelen og eide den resulterende PampL-grafen: Jeg fortsatte å overvåke prisen, og visste at bevegelse utover grensene for min lønnsomhet ville kreve handling. Midt på dagen 31. august, 48 timer i handel, ble den øvre grensen for lønnsomhet nærmet seg som vist under: Fordi prishandlingen var sterk og øvre breakeven-punktet var truet, valgte jeg å legge til en ekstra kalenderspredning for å danne en dobbel kalender. Denne handlingen krevde forpliktelse til ytterligere kapital og resulterte i å øke det øvre BE-punktet fra 218 til litt over 220 som vist nedenfor. Hit og kjør kalendere må håndteres aggressivt, det er ingen tid å gjenopprette fra uventet prisbevegelse. Kort tid etter å legge til den ekstra kalenderen spredte AMZN noen av sine siste løp, og hverken BE-punktet i kalenderen var truet. Jeg stengte handelen sent fredag ettermiddag. Indikasjonen for å gå ut av handel var erosjonen av tidspremie av alternativene jeg var kort til minimale nivåer. Resultatet av handelen var en avkastning på 67,5 på maksimal tillatelse forvaltet kapitalrisiko og en avkastning på 10,6 på engasjert kapital. Hvis den andre kalenderen ikke var nødvendig for å kontrollere risikoen, ville avkastningen vært vesentlig høyere. Dette er bare et eksempel på bruken av opsjoner i en strukturert posisjon for å kontrollere kapitalrisiko og returnere vesentlig fortjeneste med minimal posisjonshåndtering. Slike muligheter eksisterer rutinemessig for den kunnskapsrike opsjonshandleren. Kommentarer til denne oppføringen er avsluttet. Nytt alternativ handelsvarsel kommer fredag 10. mars 2017 Vår unike strategi tilbyr varsler og handleideer fire ganger i måneden, med spesialisering på ukentlige alternativer. Hovedmålet er positiv avkastning på en konsistent basis. Kortsiktige investeringsideer rettet mot tosifrede resultater, best i bransjen for ukentlige alternativer. Et stort flertall av nyhetsbrevhandelsideene er faktisk lønnsomme. Ukentlige opsjoner fortjener konsekvent. Det vil imidlertid være tap. Ups forsterker er uunngåelige. Men på slutten av dagen vil disse porteføljene mer enn sannsynlig vise gode resultater på bunnlinjen. Et flertall av de spesielle handlingsideene her er opsjonsspread, kjøp og salg av kredittspread og debetspreads. Målet er å opprettholde konsistente ideer samtidig som risikoen minimeres. En stor del forskning er grunnlaget for hver forsterker hver handelside. Markedsforhold, verdivurderinger, opsjonsvolatilitet og kommende arrangementer er bare noen av fokuspunktene i den ukentlige forskningen. Ekspertanalyse har ført til gode handelsresultater. Ukentlige opsjoner STRATEGI Både bullish og bearish alternativstillinger kan tas. Hensikten er å tilby profittstrategier under lange brede markedsranger som de siste månedene eller årene. Dette nyhetsbrevet har også til hensikt å tjene penger under skarpe eller dramatiske nedgang i markedet. Noen av de beste handelsideene har vært i tøffe tider, når markedet faller betydelig. Det er ofte når overskudd har en tendens til å overgå alle forventninger. Bunnlinjen: dette nyhetsbrevet8217s primære ukentlige opsjonsstrategi er å tjene på oppmarkeder og ned markeder. Som erfarne opsjonshandlere ligger denne nyhetsbrevkompetansen i å analysere grunnleggende indikatorer, gjennomgå tekniske diagrammer, studere historisk volatilitet og forstå ukentlige økonomiske rapporter. Ved å analysere ny informasjon kan vi forutsi kortsiktige trekk i enkelte aksjer. Disse ukentlige handelsstrategiene er nå kun overført til abonnenter. De beste kortsiktige handelsideer. Ekspert ukentlige opsjoner handelsvarsler, påvist strategier for today8217s markeder. Aksjeopsjoner, derivater av underliggende egenkapital, er fokus fra den ukentlige opsjonslisten. Ukentlige opsjoner utløper skjer hver fredag i uken. Alternativ weeklys gir en mulighet for handelsmenn og investorer likt. Investorer kan velge å kjøpe eller selge putter for å beskytte en lagerposisjon. Fondforvaltere kan velge å kjøpe indeksalternativer for å beskytte hele porteføljen. Traders kan velge å kjøpe eller selge ukentlige opsjoner basert på kommende nyheter eller inntjeningsmeldinger. Fastsettelse av de riktige opsjonshandelsstrategiene og spesifikke aksjer til mål har blitt en integrert del av denne ukentlige investeringsnyhetsbrevet. Å velge den beste aksjen til handel har vært et sentralt element i denne nyhetsbrevs suksess. Dette er noe dette nyhetsbrevet vil skryte av. En ny utmerket handel anbefaling per uke tilbys. Dagens dato: Mandag, 6. mars 2017Hv Jeg har vellykket handel Ukentlige opsjoner for inntekt Ukentlige opsjoner har blitt en stalwart blant opsjonshandlere. Dessverre, men forutsigbare, bruker de fleste handelsmenn dem for ren spekulasjon. Som de fleste av dere vet, handler jeg mest om muligheter for salg av strategier med høy sannsynlighet. Så, fordelen med å ha et nytt og voksende marked med spekulanter er at vi har muligheten til å ta den andre siden av sin handel. Jeg liker å bruke casino analogi. Spekulantene (kjøpere av opsjoner) er gamblere og vi (selgere av alternativer) er kasinoet. Og så vel vet alle på lang sikt at kasinoet alltid vinner. Hvorfor fordi sannsynlighetene er overveldende på vår side. Så langt har min statistiske tilnærming til ukentlige opsjoner fungert bra. Jeg introduserte en ny portefølje (vi har for tiden 4) for Options Advantage-abonnenter i slutten av februar og så langt har avkastningen på kapitalen vært litt over 25. Jeg er sikker på at noen av dere kanskje spør, hva er ukentlige alternativer. Vel, i 2005 presenterte Chicago Board Options Exchange ukentlig for publikum. Men som du kan se fra diagrammet ovenfor, var det ikke før 2009 at volumet av det spirende produktet tok av. Nå har weeklys blitt en av de mest populære handelsprodukter markedet har å tilby. Så hvordan bruker jeg ukentlige alternativer jeg starter ved å definere min kurv av aksjer. Heldigvis tar søket ikke for lang tid med å vurdere weeklys er begrenset til de mer flytende produktene som SPY, QQQ, DIA og lignende. Min preferanse er å bruke SampP 500 ETF, SPY. Det er et svært flytende produkt, og jeg er helt komfortabel med riskreturn SPY-tilbud. Enda viktigere, jeg er ikke utsatt for volatilitet forårsaket av uforutsette nyhetshendelser som kan være skadelig for en individuell aksjekurs og i sin tur valgposisjonen min. Når jeg har bestemt meg for mitt underliggende. i mitt tilfelle SPY, begynner jeg å ta de samme trinnene jeg bruker når jeg selger månedlige alternativer. Jeg overvåker daglig den overkjøpte oversettelsen av SPY ved hjelp av en enkel indikator kjent som RSI. Og jeg bruker den over ulike tidsrammer (2), (3) og (5). Dette gir meg et mer nøyaktig bilde på hvordan overkjøp eller oversold SPY er på kort sikt. Enkelt sagt, RSI måler hvordan overkjøpt eller oversold en aksje eller ETF er på daglig basis. En lesing over 80 betyr at aktiva er overkjøpt, under 20 betyr at aktiva er solgt. Igjen ser jeg RSI på daglig basis og tålmodig venter på at SPY flytter inn i en ekstrem overkjøpsoversettelsesstat. Når en ekstrem lesing treffer, gjør jeg en handel. Det må påpekes at bare fordi alternativene jeg bruker kalles Weeklys, betyr ikke at jeg handler dem hver uke. Akkurat som de andre høyt sannsynlighetsstrategiene, vil jeg bare gjøre handler som gir mening. Som alltid tillater jeg handler å komme til meg og ikke tvinge en handel bare for å gjøre handel. Jeg vet at dette kan høres tydelig ut, men andre tjenester tilbyr handler fordi de lover et bestemt antall handler på en ukentlig eller månedlig basis. Dette gir ikke mening, det er heller ikke en bærekraftig og enda viktigere, lønnsom tilnærming. Ok, så kan vi si at SPY presser inn i en overkjøpt tilstand som ETF gjorde den 2. april. En gang ser vi en bekreftelse på at en ekstrem lesing har skjedd, vi ønsker å forsvinne den nåværende kortsiktige trenden fordi historien forteller oss når en kortsiktig ekstrem treffer en kortsiktig utsettelse er rett rundt hjørnet. I vårt tilfelle ville vi bruke et bjørneanropsspredning. Et bjørneanropsspredning fungerer best når markedet beveger seg lavere, men fungerer også i et flatt til litt høyere marked. Og det er her casino-analogien virkelig kommer inn i spill. Husk at de fleste handelsfolk som bruker weeklys, er spekulanter som sikter mot gjerdene. De ønsker å ta en liten investering og gi eksponensiell avkastning. Ta en titt på alternativkjeden nedenfor. Jeg vil fokusere på prosentandeler i venstre kolonne. Å vite at SPY handler for tiden i rundt 182, kan jeg selge alternativer med en sannsynlighet for suksess over 85 og gi en avkastning på 6,9. Hvis jeg senker sannsynligheten for suksess, kan jeg få enda mer premie, og dermed øke avkastningen min. Det avhenger virkelig av hvor mye risiko du er villig til å ta. Jeg foretrekker 80 eller høyere. Ta apr14 187 streiken. Det har en sannsynlighet for suksess (Prob. OTM) på 85,97. Det er utrolig sjanser når du vurderer at spekulanten (gambler) har mindre enn en 15 sjanse for suksess. Det er et enkelt konsept som av en eller annen grunn ikke er mange investorer klar over. Ett enkelt system for å vinne nesten 9-ut av 10 handler. Vanlige investorer drømmer om slike muligheter, men få tror at de er ekte. Som drager, synes ideen om å tjene penger på nesten 9-ut-10 handler ting i legenden eller hvis det er ekte, reservert eksklusivt for markedene smaleste handelsmenn. Likevel, det er veldig ekte. Og lett innen rekkevidde av vanlige investorer. Du kan lære alt om denne sikre, enkle strategien, og de neste tre handler utformes nå ved å klikke på denne linken her. Slay din egen drage Gå her nå. De fleste investorer gjør feilen ved å følge hver eneste nyhet, eller ta hensyn til dusinvis av indikatorer, indekser, referanser og investeringsregler. Men opsjoner og inntektsanalytiker Andy Crowder betaler oppmerksomhet til bare ett stykke informasjon for å konstruere sine handler. Og han har et vinnerforhold på over 90. Det er omtrent like nært som det blir perfekt i investeringsverdenen. Andy samlet en grundig rapport om hvordan du bruker denne enkle indikatoren for å lage dine egne vellykkede handler. 8220My spillplan for året Ahead8221 Hvis du savnet Andy Crowder8217s nyeste alternativer webinar8230 don8217t bekymre deg. We8217ve lastet opp et fullstendig, på-opptak av arrangementet på nettstedet vårt. Under denne videoen oppdager du nøyaktig hvordan han8217s planlegger å sikre konsekvent fortjeneste uansett hvilken retning markedet beveger seg. Inkludert, gratis handlingsspesifikke handler du kan utføre umiddelbart og gevinster du kan tjene i løpet av uker You8217ll får også hele sin presentasjon, inkludert den livlige QampA-sesjonen. Alternativer for videoer og kurs kan løpe så høyt som 999, men denne presentasjonen på 60 minutter er GRATIS. Inntekt og velstand Offer Income amp Velferd er utviklet for å hjelpe deg med å finne de sikreste inntektsmulighetene og oppdage en hel verden av utbytteinvesteringer. Dette gratis nyhetsbrevet har en laserlignende fokus på ett problem og bare ett problem: Hvordan kan investorer i nærheten eller i pensjon generere mer inntekt. Hver dag vil du motta vår beste investeringsidee - skjeve mot trygg inntekt - men også inkludere mindre kjente muligheter til å øke din rikdom mens du holder den ut av skade. PublikasjonerOptionsstrategi Helgen Fordi vi selger muligheten mandag-torsdag og den utløper fredag, vil vi alltid være flate i helgen. Dette har den ekstra bonusen for å redusere risikoen for svarte svaner. Hvis det oppstår politisk eller økonomisk markedskrig i løpet av helgen, bør ikke våre kontoer påvirkes gitt at vi ikke har noen åpne stillinger. Mandag 8211 Torsdag: Handel utføres Fra og med mandag er det et potensial for en handel som skal utføres. Vi vil selge et alternativ (ring eller sett) som er ute av penger hvor som helst fra .25-1. Vi vil også kjøpe et dypere alternativ (ring eller sett) som svart-svanhendelse. Dette andre alternativet begrenser vår risiko, men det er et veldig dypt ut av penger alternativ. Fredag: Alternativet utløper klokka 4:00 EST Etter at handelen er plassert, venter vi til fredagens utløp. Den endelige oppgjørsprisen er fastlagt ca 4:00 EST. Det endelige handelsresultatet avhenger av hvor oppgjørsprisen er i forhold til prisen på det solgte alternativet. Siden Going Live: Dag I Uke Handel Plassert Siden Going Live: Tid i markedet Bli med andre ved hjelp av vårt ukesvalgssystem.
No comments:
Post a Comment