Trading Strategier Backtesting Programvare

Backtesting: Tolking Past Backtesting er en viktig komponent i effektiv trading-systemutvikling. Det oppnås ved å rekonstruere, med historiske data, handler som ville ha skjedd tidligere, ved bruk av regler som er definert av en gitt strategi. Resultatet gir statistikk som kan brukes til å måle strategiens effektivitet. Ved hjelp av disse dataene kan handelsmenn optimalisere og forbedre sine strategier, finne tekniske eller teoretiske feil, og få tillit til strategien deres før de påføres de virkelige markedene. Den underliggende teorien er at enhver strategi som fungerte bra i det siste, vil trolig fungere godt i fremtiden, og omvendt vil enhver strategi som har gått dårlig i fortiden, sannsynligvis utføre dårlig i fremtiden. Denne artikkelen tar en titt på hvilke applikasjoner som brukes til backtest, hva slags data er oppnådd, og hvordan man bruker den Data og verktøyene Backtesting kan gi rikelig med verdifull statistisk tilbakemelding om et gitt system. Noen universelle backtesting-statistikker inkluderer: Netto fortjeneste eller tap - Netto prosentvis gevinst eller tap. Tidsramme - Tidligere datoer der testingen skjedde. Universe - Aksjer som ble inkludert i backtestet. Volatilitetsmålinger - Maks prosent prosent opp og ned. Gjennomsnitt - Prosent gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap, gjennomsnittlige barer holdt. Eksponering - Andel av investert kapital (eller eksponert for markedet). Nivåer - Gevinst-til-tap-forhold. Årlig avkastning - Prosentavkastning over et år. Risikojustert avkastning - Prosentavkastning som en funksjon av risiko. Typisk vil backtesting programvare ha to skjermer som er viktige. Den første tillater handelsmannen å tilpasse innstillingene for backtesting. Disse tilpasningene inkluderer alt fra tidsperiode til provisjonskostnader. Her er et eksempel på en slik skjerm i AmiBroker: Den andre skjermen er den faktiske backtesting-resultatrapporten. Her finner du all statistikk som er nevnt ovenfor. Igjen, her er et eksempel på dette skjermbildet i AmiBroker: Generelt inneholder de fleste handelsprogramvarene lignende elementer. Enkelte avanserte programvare inkluderer også tilleggsfunksjonalitet til å utføre automatisk posisjonering, optimalisering og andre mer avanserte funksjoner. De 10 budene Det er mange faktorer som handlerne tar hensyn til når de vurderer handelsstrategier. Her er en liste over de 10 viktigste tingene å huske mens backtesting: Ta hensyn til de brede markedstrendene i tidsrammen der en bestemt strategi ble testet. For eksempel, hvis en strategi bare ble testet tilbake fra 1999-2000, kan det ikke gå bra på et bjørnmarked. Det er ofte en god ide å backtest over en lang tidsramme som omfatter flere forskjellige typer markedsforhold. Ta hensyn til universet der tilbakestesting skjedde. For eksempel, hvis et bredt markedssystem er testet med et univers bestående av tech-aksjer, kan det mislykkes å gjøre det bra i ulike sektorer. Som en generell regel, hvis en strategi er rettet mot en bestemt genre av lager, begrense universet til den genren, men i alle andre tilfeller opprettholde et stort univers for testformål. Volatilitetsforanstaltninger er ekstremt viktige å vurdere i utviklingen av et handelssystem. Dette gjelder spesielt for levererte kontoer, som er utsatt for marginanrop dersom egenkapitalen faller under et bestemt punkt. Traders bør søke å holde volatiliteten lav for å redusere risikoen og muliggjøre lettere overgang inn og ut av et gitt lager. Det gjennomsnittlige antall barer som holdes er også veldig viktig å se når man utvikler et handelssystem. Selv om de fleste backtesting programvare inkluderer provisjonskostnader i de endelige beregningene, betyr det ikke at du bør overse denne statistikken. Hvis det er mulig, kan det hende at gjennomsnittlig antall barer som holdes, reduserer provisjonskostnadene, og forbedrer din generelle avkastning. Eksponering er et dobbeltkantet sverd. Økt eksponering kan føre til høyere fortjeneste eller høyere tap, mens redusert eksponering betyr lavere fortjeneste eller lavere tap. Imidlertid er det generelt en god ide å holde eksponering under 70 for å redusere risiko og muliggjøre lettere overgang inn og ut av et gitt lager. Den gjennomsnittlige gevinstløpsstatistikken, kombinert med vinner-til-tap-forholdet, kan være nyttig for å bestemme optimal plassering og pengestyring ved hjelp av teknikker som Kelly-kriteriet. (Se Money Management ved hjelp av Kelly-kriteriet.) Traders kan ta større stillinger og redusere provisjonskostnader ved å øke sine gjennomsnittlige gevinster og øke deres vinner-til-tap-forhold. Årlig avkastning er viktig fordi den brukes som et verktøy for å benchmark en systemavkastning mot andre investeringssteder. Det er viktig ikke bare å se på den samlede årlige avkastningen, men også å ta hensyn til økt eller redusert risiko. Dette kan gjøres ved å se på den risikojusterte avkastningen, som står for ulike risikofaktorer. Før et handelssystem er vedtatt, må det overgå alle andre investeringssteder med like eller mindre risiko. Backtesting tilpasning er ekstremt viktig. Mange backtesting-applikasjoner har innspill for provisjonsbeløp, runde (eller brøkdelte) masse størrelser, tikkestørrelser, marginkrav, renter, slippage-forutsetninger, stillingsreguleringsregler, same-bar-utgangsreguleringer, (bak) stoppinnstillinger og mye mer. For å få de mest nøyaktige backtesting resultatene, er jeg viktig å justere disse innstillingene for å etterligne megleren som vil bli brukt når systemet går live. Backtesting kan noen ganger føre til noe kjent som overoptimalisering. Dette er en tilstand hvor resultatene avstemmes så høyt til fortiden at de ikke lenger er like nøyaktige i fremtiden. Det er generelt en god ide å implementere regler som gjelder for alle aksjer, eller et utvalg av målrettede aksjer, og er ikke optimalisert i den grad reglene ikke lenger er forståelige av skaperen. Backtesting er ikke alltid den mest nøyaktige måten å måle effektiviteten til et gitt handelssystem. Noen ganger har strategier som har gått bra i det siste, ikke lykkes i det nåværende. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Pass på å papirhandel et system som har blitt suksessfullt testet før du går, for å være sikker på at strategien fortsatt gjelder i praksis. Konklusjon Backtesting er et av de viktigste aspektene ved å utvikle et handelssystem. Hvis det opprettes og tolkes ordentlig, kan det hjelpe handelsmenn å optimalisere og forbedre strategiene, finne tekniske eller teoretiske feil, samt få tillit til strategien deres før de påføres det til de virkelige verdensmarkeder. Ressurser Tradecision (tradecision) - High-end Trading System Development AmiBroker (amibroker) - Budsjett Trading System Development. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdige varer og tjenester som produseres innen et land grenser i en bestemt tidsperiode. Institusjonell klasse datastyring backtesting strategi distribusjonsløsning: - aksjer, opsjoner, futures, valutaer, kurver og tilpassede syntetiske instrumenter støttes - flere lave latency data feeds støttes (behandlingshastigheter i millioner av meldinger per sekund på terabyte data) - C og basert strategi backtesting og optimalisering - Multiple meglere kjøring støttes, handelssignaler konvertert til FIX ordrer QuantFACTORY - Institusjonell klasse data management backtesting strategi distribusjonsløsning: - QuantDEVELOPER - rammeverk og IDE for utvikling av handelsstrategier, feilsøking, backtesting og optimalisering, tilgjengelig som en Visual Studio-plugin - QuantDATACENTER - gjør det mulig å administrere et historisk datalagring og ta opp markedsdata for sanntid eller ultra lav latens fra leverandører og utvekslinger - QuantENGINE - tillater å distribuere og utføre precom stablet strategier - multi-asset, multi-period lav latency data, flere meglere støttet Institutional-class data management backtesting strategi distribusjonsløsning: - OpenQuant - C og VisualBasic porteføljenivå system backtesting og trading, multi-asset, intraday nivå testing, optimalisering, WFA etc. flere meglere og data feeds støttes - QuantTrader - produksjon handelsmiljø - QuantBase - sentralisert dataadministrasjon - QuantRouter - data og bestillingsruting Institusjonell klassedatastyring backtesting strategi distribusjonsløsning: - multi-asset løsning, flere data feeds støttes, database støtter alle typer RDBMS som gir et JDBC-grensesnitt, f. eks Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc. - Klienter kan bruke IDE til å skanne deres strategi i enten Java, Ruby eller Python, eller de kan bruke sin egen strategi IDE - flere meglere kjørestøtte støttes, handelssignaler konvertert til FIX-ordre Institutional - klassen data management backtesting strategi distribusjon løsning: - multi-asset løsning (forex, opsjoner, futures, aksjer, ETFs, varer, syntetiske instrumenter og tilpassede derivater spreads etc.), flere data feeds støttet - rammeverk for trading strategier utvikling, debugging, backtesting og optimalisering - flere meglerkjøringer støttes, handelssignaler konvertert til FIX-ordrer (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Dedikert programvareplattform integrert med Tradestations-data for backtesting og auto-trading: - Daglige intradagdata (oss aksjer for 43 år, futures for 61 år) - praktisk for backtesting av prisbaserte signaler (teknisk analyse), støtte for EasyLanguage programmeringsspråk - støtte amerikanske aksjer ETFs , futures, amerikanske indekser, tyske aksjer, tyske indekser, forex-fri for Tradestation brokerage klienter - 249,95 per måned for ikke-profesjonelle (kun Tradestation programvareplattform uten megling) - 299,95 per måned for fagfolk (Kun Tradestation programvareplattform uten megling) Dedikert Programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Supporting dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering, multi-threaded analyse, 3D kartlegging, WFA analyse etc. - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse) - Direkte link til eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, hvilken som helst DDE-kompatibel feed, MS, txtfiles og mer (Yahoo Finance. ) - engangsavgift 279 for standardutgave eller 339 for profesjonell utgave Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - porteføljenivå system backtesting og trading, multi-asset, intraday nivå testing, optimalisering, visualisering etc. - tillater R integrasjon, automatisk handel i Perl skriptspråk med alle underliggende funksjoner skrevet i innfødt C, forberedt på server co-location - FXCM og Interactive Brokers support - gratis FXCM-støtte, 100 per måned for IB-plattform, kontakt Salesseertrading for andre alternativer Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - støtter dagligintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting av prisbaserte signaler (teknisk analyse), C scripting - programvareutvidelser støttet - data feedshåndtering, strategiutførelse etc. - 799 per lisens, 150 årlig avgift etter Dedikert programvareplattform for backtesting, optimalisering, ytelsesattribusjon og analyse: - Axioma eller tredje del y data-faktor analyse, risikomodellering, markedssyklusanalyse Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse), støtte dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - Turtle Edition - backtesting engine, grafikk, rapporter, EoD testing - Professional Edition - pluss systemredaktør, gå fremoveranalyse, intraday strategier, multi-threaded testing etc. - Pro Plus Edition - pluss 3D overflate diagrammer, scripting etc. - Builder Edition - IB API, debugger etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Supporting dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering etc. - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse) - direkte link til interaktive meglere, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM og andre - data fro m tekstfiler, eSignal, Google Finance, Yahoo Finance, IQFeed og andre - grunnleggende funksjonalitet (EoD-funksjonalitet) - gratis - avansert funksjonalitet - lease fra 50 måneders eller 995 livslisens lisens Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse) som støtter dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - støtter C og Visual Basic - direkte link til Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles og mer (Yahoo Finance. ) - evigvarende lisens - 499 - leieavtale 50 per måned Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Støtte for dailyintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - tekniske og også grunnleggende signaler, 245 for avansert versjon (gratis dataleverandører) - 595 for Premium versjon (støtte flere datalagere og meglere) Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Støtte for dailyintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting prisbaserte signaler ( teknisk analyse) - innbygget data for aksjer, futures og forex (daglige amerikanske aksjer fra 1990, daglige futures 31 år, valuta fra 1983 etc.) - prising fra 45 måneder til 295 måneder (prisene avhenger av tilgjengeligheten av data) Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - bruker MQL4 språk, brukes hovedsakelig til handel forex markedet - støtter flere forex meglere og data feeds - støtter Administrere flere kontoer Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Støtte for dailyintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - Best for backtesting av prisbaserte signaler (teknisk analyse), støtte for EasyLanguage programmeringsspråk - støtte flere datafeed (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), direkte støtte til flere meglere (Interactive Brokers etc.) - Multicharts 797 per år - Multicharts livstid 1.497 - Multicharts Pro 9,900 (Bloomberg Thomson Reuters data feed etc.) Webbasert backtesting verktøy for å teste stock picking strategier: - amerikanske aksjer ETFs (daglig) - grunnleggende data-baserte data siden 1999 - longshort-strategier, prisbaserte drevsignaler - designer - 139 måneders - manager - 199 måneder - komplett funksjonalitet porteføljeanalyse ved bruk av høyfrekvente markedsdata: Dette produktet er beregnet til bruk av små, mellomstore, høyfrekvente forhandlere. Alle beregninger gjøres ved bruk av høyfrekvente markedsdata som fordeler lav - og høyfrekvente handelsforhandlere. - intradag backtesting, portefølje risikostyring, prognose og optimalisering til hver pris andre, minutter, timer, slutten av dagen. Modellinnganger fullt kontrollerbare. - 8k marked tick data kilder siden 2012 (aksjer, indekser ETFer handlet på NASDAQ). Klienter kan også laste opp egne markedsdata (for eksempel kinesiske aksjer). - 40 porteføljemålinger (VaR, ETL, alfa, beta, Sharpe-forhold, Omega-forhold, etc.) - støtter R, Matlab, Java Python - 10 porteføljeoptimeringer Webbasert backtesting verktøy: - Amerikanske aksjekurser (dailyintraday) data fra QuantQuote - forex data fra FXCM-støttende Trader Interactive Brokers for live trading Webbasert backtesting verktøy: - Amerikanske aksjer og ETFs priser (dailyintraday), siden 2002 - grunnleggende data fra Morningstar (over 600 metrics) - Støtte Interactive Brokers for live trading Webbaserte backtesting-verktøy: - Enkelt å bruke, fordelingsstrategier, data siden 1992 - Tidsseriemomentum og bevegelige gjennomsnittlige strategier på ETFs - Enkel Momentum og Simple Value aksjekursstrategier Webbasert backtesting verktøy: - Opptil 25 års data for 49 Futures og SP500 aksjer - verktøykasse i Python og Matlab - Quantiacs vertskap for algoritmiske trading konkurranser med investeringer fra 500k til 1 million Backtest Broker tilbyr kraftig, enkel nettbasert backtesting så ftware: - Backtest i to klikk - Se gjennom strategibiblioteket, eller bygg og optimaliser strategien din - Papirhandel, automatisert handel og sanntids e-postmeldinger - 1 per backtest og mindre WebCloud-basert backtesting verktøy: - FX (ForexCurrency) data på større par, går tilbake til 2007 - SecondMinuteHourlyDaily barer - live trading kompatibel med enhver megler som bruker Metatrader 4 som backend Webbasert backtesting verktøy for å teste aksjefaktor pluking og kapitalfordeling strategier: - flere egenkapitalfaktorer med påvist alfa over marked-cap benchmarks , flere investeringsuniverser, risikostyringsfiltre - Asset Allocation Strategies backtests, blanding av allokering og fakturavalning i én portefølje - gratis på SP 100-universet - 50 måneder eller 480 år - Bredere amerikanske investeringsuniverser, UK EU-aksjer, Asset Allocation Strategies Webbasert BacktestCreening Tool : - over 10 000 amerikanske aksjer, data opp til 20 års historie - grunnleggende tekniske kriterier - fri begrenset funksjonalitet (1 år av data, ingen lagrede backtests etc.) - 50 per måned - full funksjonalitet Gratis programvaremiljø for statistisk databehandling og grafikk, mange quants foretrekker å bruke den for sin enestående åpen arkitektur og fleksibilitet: - Effektiv datahåndtering og lagringsanlegg, grafisk muligheter for dataanalyse, lett utvidet via pakker - anbefalte utvidelser - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portefølje, portfolioSim, backtest etc. MATLAB - språk på høyt nivå og interaktivt miljø for statistisk databehandling og grafikk: - parallell og GPU-databehandling, backtesting og optimalisering, omfattende muligheter for integrering etc. - Pris på forespørsel her BacktestingXL Pro er et tillegg for å bygge og teste dine handelsstrategier i Microsoft Excel 2010 og 2013: - Brukere kan bruke VBA til å bygge strategier for BacktestingXL Pro, VBA kunnskap er valgfritt, brukere kan konstruere handelsregler på et regneark ved hjelp av standard forhåndsdefinerte backtesting koder - støtter pyramidering, kortvarig stillingsbegrensning, provisjonsberegning, egenkapitalsporing, ikke-pengestyring, buysell-pris tilpassing - multiple performancerisk rapporter - 74,95 for BacktestingXL Pro Gratis open source programmeringsspråk, åpen arkitektur, fleksibel, lett utvidet via pakker: - Anbefalte utvidelser - pandas (Python Data Analysis Library), Pyalotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinansiering etc. FactorWave er enkelt å bruke webbasert backtesting verktøy for faktorinvestering: - lar brukeren blande flere ETFoptionsfuturesequity-faktorer med bevist alfa over Market-cap benchmarks - gratis - ETFStock Screener med 5 Faktorer - 149mo - gratis opsjonsalternativer screener, futures strategier, vix strategier Webbasert backtesting verktøy: - Enkel å bruke, nettbasert backtesting verktøyet for å teste relative styrke og glidende gjennomsnitt strategier på ETFs - flere typer strategier for gratis, fullstendig backtesting funksjonalitet 34,99 månedlig Gratis web b aset backtesting verktøy for å teste stock picking strategier: - Amerikanske aksjer, data fra ValueLine fra 1986-2014 - pris og grunnleggende data, 1700 aksjer, månedlig granularitet testAutomated Trading Software Backtesting Software Automatisert Trading Software Backtesting Software - Følgende er en liste over programvare som gjør det mulig handelsmenn å backtest andor automatisere trading strategier og systemer. Ikke alle backtesting programvare kan automatisere din handel ved å plassere handler gjennom en megler, men siden de er relaterte typer handelsprogramvare, har Ive valgt å gi deg en liste over ressurser på en side, hvorfra du kan gjøre ytterligere forskning. Hvis du planlegger å bli seriøs om å teste massive mengder intradagdata, vil du kanskje vurdere å få en datamaskin som har en Intel i7-prosessor og Windows 7, 64-biters operativsystem. Det gjør tester kjører mye raskere enn en billigere dual core-datamaskin som kjører på en 32-biters OS. Jeg vet det i motsetning til hva jeg sa om dagskrav til datamaskiner for en diskretionær handelsmann, men å kjøre automatisert handelssoftware eller backtesting programvare er et helt annet dyr og krever mye mer hestekrefter, så å si. Du bør også vite at noen backtesting programvare i kraft av sin design vil kjøre backtests mye raskere på samme datamaskin. ER DU KLAR TIL Å GÅ NED DENNE VOGEN Jeg går fort og forteller deg rett ut, hvis du ikke har noen erfaring med programmering av datamaskiner eller språk som går nedover veien for backtesting, og er algoritmisk handel en lang vei. Det kommer til å kreve utallige timer av din tid for å produsere robuste dagshandelssystemer som gir fortjeneste som er konsistente og pålitelige nok til å handle med ekte penger. Det er veldig fristende å gå nedover denne veien med en drøm om å produsere flere systemer, alle gjør handler automatisk uten følelser involvert i forskjellige aksjer eller til og med forskjellige markeder. Og det er sikkert mulig. Men før du begynner med noe av dette, tror jeg det er lurt å lære å handle som en skjønnsmessig handelsmann først. Du trenger ikke å risikere ekte penger. Du kan bruke en simulator, men i det minste ta del i markedsdynamikken først, før du prøver å komme opp med en mekanisk strategi for å tjene penger. Få en følelse av grunnleggende etterspørsel etter markedstilførsel. Lær hvordan du gjør lavrisikoen til høyverdigshandler som er produsert av et solid dags trading system. Forstå posisjonsstørrelse og handel med penger. Med andre ord, forstå de grunnleggende komponentene i handel før du kommer inn i algoritmisk handel. Jeg antar at det er det meste sunn fornuft, men jeg er sikker på at noen datavitenskapsledere vil bare hoppe rett i en gå for det, og tenker at de skal produsere en minibank med en gang. Hvor bra er programvaresupporten Hvis du har bestemt deg for å se på automatisert handelsprogramvare eller backtesting-programvare, og spesielt hvis du mangler erfaring i dette området, foreslår jeg sterkt at du vurderer en plattform med et sterkt brukerforum eller i det minste gode støtte fra programvaren utbygger. Jeg kan love deg dette med 100 sikkerhet. Du vil bruke forumene for programvareutviklere mye, og du vil stille mange spørsmål. Hvis deres fora er tykke med erfarne, nyttige brukere, kan dette gjøre hele forskjellen mellom å være en frustrert bruker av dyr programvare eller å være en innholds bruker som lager resultater. Fordi, vil du ha mange spørsmål som trenger svar. GRUNNLEGGENDE KOMPONENTER AV BACKTESTING OG AUTOMATISK HANDELSPROGRAMVARE Følgende sceenshots er fra Amibroker-programvaren. Jeg har brukt denne programvaren, og jeg vil si at det er veldig bra, billig backtesting programvare, som du kan prøve ut gratis. De fleste backtesting-plattformene har de samme grunnleggende komponentene. De har et område for å legge inn handelsstrategien din ved hjelp av programvarekoden som følger med nedenfor. De har sider for å justere backtesterinnstillingene, stoppene, provisjonene og mange andre detaljer. En side for å velge symboler, filtre og en rekke datestimer for å kjøre backtest på. Etter å ha spilt en backtest vil en side vise resultatene av testen, for eksempel datetime for oppføring og utgang, fortjeneste eller tap av barer i handel, kumulativ fortjeneste, - all handel ved handel. Pilene er plassert på et diagram (er) der alle handler ble skrevet inn og avsluttet i henhold til strategys regler. Alle backtestere har en side for optimalisering av strategys variablene. Noen har 3D-grafikk som lar deg se hvordan endringer i disse variablene påvirker systemets fortjeneste. Backtesting og automatisert trading programvare gir deg et fjell med data, for eksempel nettoresultat, gjennomsnittlig fortjeneste, største seier, vinnere, eksponering, maks. drawdown, profit factor osv., som ville holde enda en workaholic, statistiker lykkelig. Men hvis du er nybegynner, og aldri har hørt det før, vær så snill å huske. Uansett hvor god tallene ser på dine backtests, er de tall som representerer simulerte handler fra tidligere data. Det er absolutt ingen garanti for at systemet ditt vil fungere så godt inn i fremtiden. Tror jeg det er mulig å tjene penger ved hjelp av 100 mekaniske handelssystemer Absolutt. Jeg er ingen ekspert på algoritmisk handel. Som jeg har nevnt, er min erfaring i skjønnsmessig handel. Men, jeg har gjort en god del enkle backtesting, og jeg tror den grunnleggende måten å se på mekanisk handel er den samme som diskresjonær. Du bør være diversifisert i din tilnærming. Å stole på ett enkelt system eller en strategi, vil ikke kutte den. Et system med flere systemer for å jevne ut egenkapitalkurven er den beste måten. Men denne siden handler ikke om testdetaljer. det handler om å gi deg en ressurs for backtesting og automatisert trading programvare. Så her er en liste over selskaper med lenker som burde holde deg opptatt med å undersøke og demo-ing for en stund. AmiBroker Wealth-Lab Trading Blox TradersStudio TradeStation MultiCharts NinjaTrader TickQuest Brukt noen av programvaren ovenfor Skriv inn en anmeldelse Lag din egen side på denne nettsiden Har du brukt noen av programvaren eller nettstedene ovenfor Del din erfaring ved å fortelle andre om det. Hvordan er det nyttig? til degBacktesting og simuleringsprogramvare for Day Traders Flere leverandører har steget for å møte utfordringen med backtesting og simulering, slik at daghandlere kan prøve sine strategier før de legger ned ekte penger. Denne listen er på ingen måte uttømmende, og det er heller ikke en godkjenning av deres tjenester. It8217 er bare et bra sted for deg å starte din forskning. AmiBroker tilbyr en robust backtesting service til en relativt lav pris. Derfor er it8217 et populært valg med folk som kommer i gang i dagshandel. Det tillater også brukere å lage sofistikerte tekniske diagrammer som de kan bruke til å overvåke markedene. En ulempe er at du må betale ekstra for markedsprisen, basert på hvilke verdipapirer og tidsperioder du vil teste. Cybertrader Cybertrader er Charles Schwab8217s produkt for aktive forhandlere. Strategi Tester-funksjonen lar deg teste din handelsidee. Deretter kan du sette den inn i en Strategy Ticker, som følger din strategi mens markedet er åpent, slik at du kan se hvordan strategien din utfører i sanntid. Dette er ganske enkelt det samme som papirhandel fordi det er ikke testet hvor godt du ville trekke utløseren. InvestorRT Utviklet av et firma kalt Linn Software. InvestorRT lar deg utvikle dine egne tester og lage dine egne programmer. Den har pakker for Macintosh OS X, noe som gjør det populært blant forhandlere som foretrekker Apple-datamaskiner. Brukerne har en tendens til å være sofistikert om sine handelssystemer og backtesting krav denne programvaren isn8217t virkelig for nybegynnere. Som navnet antyder, er MetaStock designet for handelsfolk som jobber i aksjer, selv om en MetaStock-pakke er tilgjengelig spesielt for valutahandlere, og de vanlige pakkene inkluderer evner for futures og handelsvarehandlere. Det definerer handelsfolk som en ende av dagen (de som bestemmer seg for handel i morgen basert på tall på slutten av dagens trading) og som sanntid (de som bestemmer seg i løpet av handelsdagen). De fleste daghandlere er sanntidshandlere. Selskapet eies av Thomson Reuters, et stort finansiell informasjonstjenester selskap. Hvis du handler alternativer, vil du kanskje sjekke ut OptionVue som tilbyr en rekke analytiske verktøy på opsjonsmarkedene. Software8217s BackTrader-modulen, en tilleggsfunksjon, hjelper deg med å lære mer om opsjonsmarkeder, teste nye strategier og undersøke relasjoner mellom alternativer og de underliggende aksjene 8212 virkelig nyttig informasjon for personer som arbeider i aksjemarkeder. Tradecision Tradecision8217s handelsanalyseprogramvarepakke er litt pricier enn de fleste detaljhandelsalternativer, men tilbyr mer avanserte evner, inkludert en analyse av styrkenes og svakhetene i ulike handelsregler. Det kan innlemme avanserte pengerhåndteringsteknikker og kunstig intelligens for å utvikle mer spådommer om ytelse i ulike markedsforhold. Systemet kan være overkill for de fleste nye daghandlere, men det kan komme til nytte for noen. Trading Blox Trading Blox-programvare systemet ble utviklet av profesjonelle handelsfolk som trengte å teste sine egne teorier, og som didn8217t vil gjøre mye programmering for å gjøre det. Den kommer i tre versjoner (og prisnivåer), alt fra grunnleggende til sofistikert, og selskapet kan skryte av at det fungerer med noen kommersielle handelsfirmaer. Selvfølgelig kan noen av dens evner være mer enn du trenger når du starter. TradeStation TradeStation er en online megler som spesialiserer seg på tjenester for daghandlere. Ved hjelp av strategistestingstjenesten kan du angi ulike handelsparametere, og så viser det deg hvor disse handlingene ville ha funnet sted tidligere, ved hjelp av prisdiagrammer. Det genererer også en rapport av strategien, som viser dollar, prosentandeler og gevinststortydelse over ulike tidsperioder. Det har ikke en handel simuleringsfunksjon.